《财务管理》公式总结：第1章
1、单期资产的收益率=利息(股息)收益率+资本利得收益率
2、方差=∑(随机结果-期望值)2×概率(P26)
3、标准方差=方差的开平方(期望值相同，越大风险大)
4、标准离差率=标准离差/期望值(期望值不同，越大风险大)
5、协方差=相关系数×两个方案投资收益率的标准差
6、β=某项资产收益率与市场组合收益率的相关系数×该项资产收益率标准差÷市场组合收益率标准差(P34)
7、必要收益率=无风险收益率+风险收益率
8、风险收益率=风险价值系数(b)×标准离差率(V)
9、必要收益率=无风险收益率+b×V
=无风险收益率+β×(组合收益率-无风险收益率)
【其中：(组合收益率-无风险收益率)=市场风险溢酬，即斜率】
《财务管理》公式总结：第2章(P-现值、F-终值、A-年金)
10、单利现值P=F/(1+n×i)‖单利终值F=P×(1+n×i)‖二者互为倒数
11、复利现值P=F/(1+i)n =F(P/F，i，n)――求什么就把什么写在前面
12、复利终值F=P(1+i)n =P(F/P，i，n)
13、年金终值F=A(F/A，i，n)――偿债基金的倒数
偿债基金A= F(A/F，i，n)
14、年金现值P=A(P/A，i，n)――资本回收额的倒数
资本回收额A= P(A/P，i，n)
15、即付年金终值F=A〔(F/A，i，n+1)-1〕――年金终值期数+1系数-1
16、即付年金现值P=A〔(P/A，i，n-1)+1〕――年金现值期数-1系数+
17、递延年金终值F= A(F/A，i，n)――n表示A的个数
18、递延年金现值P=A(P/A，i，n)×(P/F，i，m)先后面的年金现再前面的复利现
19、永续年金P=A/i
20、内插法瑁老师口诀：反向变动的`情况比较多
同向变动：i=最小比+(中-小)/(大-小)(最大比-最小比)
反向变动：i=最小比+(大-中)/(大-小)(最大比-最小比)
21、实际利率=(1+名义/次数)次数-1
股票计算：
22、本期收益率=年现金股利/本期股票价格
23、不超过一年持有期收益率=(买卖价差+持有期分得现金股利)/买入价
(持有期年均收益率=持有期收益率/持有年限)
24、超过一年=各年复利现值相加(运用内插法)
25、固定模型股票价值=股息/报酬率――永续年金
26、股利固定增长价值=第一年股利/(报酬率-增长率)
债券计算：
27、债券估价=每年利息的年金现值+面值的复利现值
28、到期一次还本=面值单利本利和的复利现值
29、零利率=面值的复利现值
30、本期收益率=年利息/买入价
31、不超过持有期收益率=(持有期间利息收入+买卖价差)/买入价
(持有期年均收益率=持有期收益率/持有年限(按360天/年)
32、超过一年到期一次还本付息=√(到期额或卖出价/买入价)(开持有期次方)
33、超过一年每年末付息=持有期年利息的年金现值+面值的复利现值
(与债券估价公式一样，这里求的是i，用内插法)
π/2。
最小正周期就是和x前面的系数有关，和其他什么都没有关系 T=2π/w，所以这题的最小正周期是2π/4=π/2。
扩展资料：
对于函数y=f（baix），如果存在一个不为零du的常数T，使得当x取定zhi义域内的每一个值时，f（x+T）=f（x）都成立，那么就把函数y=f（x）叫做周期函数，不为零的常数T叫做这个函数的周期。
事实上，任何一个常数kT（k∈Z，且k≠0）都是它的周期。并且周期函数f（x）的周期T是与x无关的非零常数，且周期函数不一定有最小正周期。
1、做变量替换令y=x+1 ，得到 f（y）= -f(y+2)
2、再一次套用这个式子，得到f(y+2)=-f(y+4)
3、两个式子结合，得到f(y)=f(y+4)，所以，周期是4关键的地方是：凑出f(x)=f(x+T)，这时候T就是周期。
题目y＝sin4x－cos4x的最小正周期为＿＿＿＿＿。初中数学解答π解析：y＝sin4x－cos4x＝(sin2x＋cos2x)(sin2x－cos2x)＝1×(sin2x－cos2x)＝－(cos2x－sin2x)＝－cos2x∴y＝sin4x－cos4x的最小正周期为T＝。下载阿凡题App，拍搜获取更多回答！相似题目推荐)函数y＝sin·cos的最小正周期为_ _______．函数y=sin()+ cos2x的最小正周期
a²-b²解析：(a+b)×(a-b)=a×(a-b)+b×(a-b)=(a²-ab)+(ab-b²)=a²-b²
